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金融工学で行こう! 金融工学とは?
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2008-09-06

金融工学とは?

「金融工学」は,様々な学問の集合体です。
 もともと理工系の知識と金融・経済の融合した学問として「フィナンシャル・エンジニアリング」,「投資工学」,「数理ファイナンス」などの,様々な言葉がありました。
 しかし,1998年に放映されたNHKの「マネー革命」という番組において「金融工学」という言葉が使用され,有名になり定着致しました。

 歴史的に見ると,1960年代の「アポロ宇宙計画」と呼ばれた人類初の月旅行を実現したコンピューター工学や数学・物理に長けた人々の一部が,プロジェクト終了とともに,ウォール街へその活躍の舞台の矛先をむけて,大変な成功をしたことを発端に発展してきました。

 彼らは,複雑なポートフォリオを組み上げ,オプション価格の算出システムを構築し,各金融商品の時系列上の価格推移から今後の損失リスクを計算し,これまでディーラーの勘だけに頼ってきた売買に数値的な根拠を与えることに成功しました。

 彼らの功績で,金融は,新たなステップを踏み出すとともにその理論をより高度にそして複雑にしていきました。
例として,新しい金融商品が続々と開発され,これらが金余りを起こしている国や組織,そして個人へと販売されていきました。
また,ディーラーが用いる支援ツールを開発し,銀行などの巨大で複雑な資産を有する組織の資産管理を効率的に行なうことを可能としました。
現在では,こうした各種ツールなしでは,金融システムを維持することは不可能であり,高度な理論を理解したスタッフとエンジニアの重要性が認められています。

 しかし,ツールは実際の値段としてかなり高価なものです。個人投資家にそんな高度な機能はいらない場合も多いものです。そもそもウン千億円もの資産をもつ金融機関のポートフォリオ管理機能なんてまったくのお門違いですよね。
つまり,私のような微細な資金しか持たない個人投資家の資産管理程度なら,必要な機能などというものはほんのわずかです。ツールの機能とそれがあつかうものの本質を知ってさえいればちょっとした工夫で自作できるはずなのです。
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